5.2 KiB
Результат инвестирования
Вкладка «Результат» на странице брокерского счёта и в режиме «Все счета» отвечает на два вопроса:
- сколько заработали вложенные деньги;
- обогнал ли пользователь рынок.
Результат считается за всё время истории счёта, только в рублях. Решение и отклонённые альтернативы описаны в ADR 023.
Показатели
| Показатель | Смысл |
|---|---|
| Вложено (нетто) | Сумма пополнений минус сумма выводов рублей |
| Прибыль | Текущая стоимость портфеля минус чистые вложения |
| Доходность | Ставка XIRR с учётом сумм и дат пополнений и выводов |
| Те же деньги в индексе Мосбиржи | Стоимость и доходность тех же пополнений и выводов, вложенных в индекс полной доходности MCFTRR (с дивидендами после налогов) |
| Опережение или отставание рынка | Разница доходностей в процентных пунктах и разница стоимостей в рублях |
Ценовой индекс IMOEX не учитывает дивиденды. Он показан на графике только для справки и в сравнении не участвует.
Период начинается с первого пополнения, а не с открытия счёта. Если деньги вложены меньше 365 дней, проценты показаны за фактическое число дней и не пересчитываются в годовые.
Какие операции считаются потоками
Внешние потоки — только пополнения и выводы рублей (типы T-Bank INPUT,
INPUT_ACQUIRING, INPUT_SWIFT, INP_MULTI и соответствующие OUTPUT).
Сделки, купоны, дивиденды, погашения, налоги и комиссии уже отражены в
текущей стоимости и потоками не являются. Учитываются только операции до
момента последней полной оценки портфеля.
Когда результата нет
Число не подменяется нулём: вместо него показывается причина.
| Причина | Когда возникает |
|---|---|
HISTORY_START_UNKNOWN |
Неизвестна дата открытия счёта |
OPERATIONS_HISTORY_INCOMPLETE |
История операций не получена полностью до момента оценки |
PORTFOLIO_VALUATION_INCOMPLETE |
Нет полной оценки портфеля |
UNVALUED_SECURITIES_TRANSFER |
Бумаги введены или выведены без денежной оценки |
UNCONFIRMED_TRANSFER |
В «Все счета» есть похожие на перевод между своими счетами операции, связь которых источник не подтверждает |
ACCOUNT_VALUATION_DATES_DIFFER |
В «Все счета» последние оценки счетов сделаны в разные московские дни |
NO_SOLUTION |
Уравнение доходности не имеет решения; прибыль остаётся |
AMBIGUOUS_RETURN |
Потоки меняют знак больше одного раза, и единственность ставки не доказана; прибыль остаётся |
INDEX_HISTORY_UNAVAILABLE |
Нет истории индекса за период; прибыль и доходность остаются, сравнения нет |
В «Все счета» счёт с причиной исключается, а результат помечается неполным со списком исключённых счетов. Если считать не по чему, результат недоступен целиком.
График
На графике показаны ступенчатая линия чистых вложений, стоимость тех же денег в индексе по закрытиям торговых дней, справочная линия индекса без дивидендов и отметка текущей стоимости портфеля на конец периода. Линии прошлой стоимости портфеля нет: такая история пока не хранится.
Нормативное поведение задаёт change
2026-11-07-investment-performance-vs-index в репозитории specs, форму
ответа — HTTP API.