69 lines
5.3 KiB
Markdown
69 lines
5.3 KiB
Markdown
# Результат инвестирования
|
|
|
|
Вкладка «Результат» на странице брокерского счёта и в режиме
|
|
[«Все счета»](all-accounts.md) отвечает на два вопроса:
|
|
|
|
- сколько заработали вложенные деньги;
|
|
- обогнал ли пользователь рынок.
|
|
|
|
Результат считается за всё время истории счёта, только в рублях. Решение и
|
|
отклонённые альтернативы описаны в
|
|
[ADR 023](../../adr/023-investment-performance-vs-index.md).
|
|
|
|
## Показатели
|
|
|
|
| Показатель | Смысл |
|
|
| --- | --- |
|
|
| Вложено (нетто) | Сумма пополнений минус сумма выводов рублей |
|
|
| Прибыль | Текущая стоимость портфеля минус чистые вложения |
|
|
| Доходность | Ставка XIRR с учётом сумм и дат пополнений и выводов |
|
|
| Те же деньги в индексе Мосбиржи | Стоимость и доходность тех же пополнений и выводов, вложенных в индекс полной доходности MCFTRR (с дивидендами после налогов) |
|
|
| Опережение или отставание рынка | Разница доходностей в процентных пунктах и разница стоимостей в рублях |
|
|
|
|
Ценовой индекс IMOEX не учитывает дивиденды. Он показан на графике только
|
|
для справки и в сравнении не участвует.
|
|
|
|
Период начинается с первого пополнения, а не с открытия счёта. Если деньги
|
|
вложены меньше 365 дней, проценты показаны за фактическое число дней и не
|
|
пересчитываются в годовые.
|
|
|
|
## Какие операции считаются потоками
|
|
|
|
Внешние потоки — только пополнения и выводы рублей (типы T-Bank `INPUT`,
|
|
`INPUT_ACQUIRING`, `INPUT_SWIFT`, `INP_MULTI` и соответствующие `OUTPUT`).
|
|
Сделки, купоны, дивиденды, погашения, налоги и комиссии уже отражены в
|
|
текущей стоимости и потоками не являются. Учитываются только операции до
|
|
момента последней полной оценки портфеля.
|
|
|
|
## Когда результата нет
|
|
|
|
Число не подменяется нулём: вместо него показывается причина.
|
|
|
|
| Причина | Когда возникает |
|
|
| --- | --- |
|
|
| `HISTORY_START_UNKNOWN` | Неизвестна дата открытия счёта |
|
|
| `OPERATIONS_HISTORY_INCOMPLETE` | История операций не получена полностью до момента оценки |
|
|
| `PORTFOLIO_VALUATION_INCOMPLETE` | Нет полной оценки портфеля |
|
|
| `NON_RUB_ACTIVITY` | Есть потоки или остатки не в рублях |
|
|
| `UNVALUED_SECURITIES_TRANSFER` | Бумаги введены или выведены без денежной оценки |
|
|
| `UNCONFIRMED_TRANSFER` | В «Все счета» есть похожие на перевод между своими счетами операции, связь которых источник не подтверждает |
|
|
| `ACCOUNT_VALUATION_DATES_DIFFER` | В «Все счета» последние оценки счетов сделаны в разные московские дни |
|
|
| `NO_SOLUTION` | Уравнение доходности не имеет решения; прибыль остаётся |
|
|
| `AMBIGUOUS_RETURN` | Потоки меняют знак больше одного раза, и единственность ставки не доказана; прибыль остаётся |
|
|
| `INDEX_HISTORY_UNAVAILABLE` | Нет истории индекса за период; прибыль и доходность остаются, сравнения нет |
|
|
|
|
В «Все счета» счёт с причиной исключается, а результат помечается
|
|
неполным со списком исключённых счетов. Если считать не по чему, результат
|
|
недоступен целиком.
|
|
|
|
## График
|
|
|
|
На графике показаны ступенчатая линия чистых вложений, стоимость тех же
|
|
денег в индексе по закрытиям торговых дней, справочная линия индекса без
|
|
дивидендов и отметка текущей стоимости портфеля на конец периода. Линии
|
|
прошлой стоимости портфеля нет: такая история пока не хранится.
|
|
|
|
Нормативное поведение задаёт change
|
|
`2026-11-07-investment-performance-vs-index` в репозитории specs, форму
|
|
ответа — [HTTP API](../../architecture/http-api.md#investment-performance).
|