16 KiB
Облигации
Страница облигации объясняет условия конкретного выпуска, его рыночную цену, купонный календарь и личную позицию. Денежная оценка покупки, текущая купонная доходность, доходность источника к целевой дате и результат открытой позиции имеют разный смысл. Раздел сохраняет их отдельно, вместе с валютой, датой и ограничениями исходных данных.
Поиск и идентификация выпуска
Раздел «Облигации» открывает /bonds: поиск по названию, тикеру или ISIN
с двух символов. /bonds/:identifier принимает UID или точный тикер.
Название и логотип облигации в портфеле счёта и «Всех счетах» ведут на её
страницу по точному UID без предварительной загрузки карточек всех позиций.
При открытии выпуска проверенный однозначный тикер заменяет UID в адресе,
сохраняя период графика и фильтр событий.
Поиск выбирает один режим на нормализованный ISIN, сохраняя разные выпуски
и записи без ISIN отдельно. Приоритет: доступность API, точный тикер, TQOB,
затем UID. Ограничение — 30 результатов после выбора режима. Цена и ссылка
принадлежат выбранному UID. Прямая ссылка из портфеля сохраняет исходный UID,
если поиск предпочитает другой режим. Неоднозначный точный тикер возвращает
409 BOND_TICKER_AMBIGUOUS; интерфейс предлагает выбрать выпуск через поиск.
Поиск загружает параметры выпусков и котировки, но оставляет ссылки по UID:
отдельная проверка тикера для каждого результата не выполняется.
Содержание
Карточка показывает цену в процентах от номинала, время котировки и статус торгов. Изменение выражено в процентных пунктах относительно последней завершённой дневной свечи до московской даты котировки; база ищется за 20 дней. Денежная оценка без НКД равна цене в процентах, умноженной на текущий номинал и делённой на 100. Она округляется до девяти десятичных знаков. Оценка с НКД добавляет текущий накопленный купонный доход только при совпадении валют. Это ориентир без комиссии: котировка может быть старше текущего номинала и НКД. FX-конвертация не выполняется, первоначальный номинал не заменяет текущий.
Условия выпуска: текущий и первоначальный номинал, погашение, оферта, количество купонов в год, лот. Отдельно отмечены плавающий купон, амортизация, бессрочность и субординация. Неизвестные даты и суммы показываются как недоступные.
Сводка «Купон, рейтинг и доходность» показывает ближайший купон на одну облигацию, дату выплаты и тип из календаря Т-Банка. Неизвестная сумма ближайшей выплаты не заменяется суммой более позднего купона. Флаг плавающего купона используется только как запасной признак типа; отсутствие флага не означает фиксированный купон.
Текущая купонная доходность — ближайший купон × 365 / длительность его периода в днях / денежная цена без НКД × 100 %. Decimal-расчёт округляется до четырёх знаков. Требуются известная неотрицательная выплата, положительные цена и период и одинаковая валюта выплаты и цены. Это годовая оценка при сохранении размера купона и номинала, без налогов, комиссий и реинвестирования; она не является доходностью к погашению. Время котировки показывается отдельно.
Эффективная доходность берётся из marketdata_yields.EFFECTIVEYIELD MOEX ISS,
с проверкой точных SECID, ISIN и BOARDID. Показываются собственная цена
расчёта, дата торгов и целевая дата (погашение, оферта или другая дата источника).
Котировка MOEX может отличаться от котировки Т-Банка и поступать с задержкой.
Доходность не рассчитывается из неполного календаря будущих выплат.
Кредитный рейтинг выпуска читается по точному ISIN из публичного реестра НКР. Отображаются агентство, дата рейтингового действия, время получения реестра и ссылка на выпуск. Отзыв показывается явно; уровень риска Т-Банка и рейтинг эмитента не подставляются вместо рейтинга выпуска. Отсутствие записи в НКР не означает отсутствия рейтингов других агентств. Причины выбора источника и пределы покрытия сохранены в ADR 013.
HTML-источник, общий кэш и поведение при изменении реестра описаны в интеграции НКР.
График и таблица дневных цен сохраняют проценты от номинала и признак
завершённости свечи. Исторические котировки не пересчитываются в деньги
по сегодняшнему номиналу. Денежная средняя покупки не наносится на процентную
шкалу. Периоды: месяц, полгода, год и вся известная история. Окна upstream
не превышают 365 дней, одинаковые границы дедуплицируются. Если начало истории
неизвестно, запрос «вся история» возвращает BOND_HISTORY_START_UNAVAILABLE.
Позиция агрегирует только BOND с точным UID по доступным счетам, используя
снимок портфеля и decimal-арифметику. Средняя покупка взвешена
по количеству. Неполные или разновалютные суммы недоступны; общая средняя
и процент доступны только при положительных включённых позициях. Для
коротких позиций и сочетания длинных с короткими эти показатели не синтезируются.
Результат открытой позиции не включает выплаченные купоны и продажи и не
называется доходностью к погашению. При отсутствии позиции блок скрыт.
Купоны и личные события
Календарь охватывает пять прошлых лет и следующий год. Будущие купоны сортируются по дате выплаты, прошедшие и недатированные доступны отдельно. Будущие и прошедшие события купонного графика показываются единым предметным представлением выплаты с пометкой события по графику — тем же, что у исполненных выплат и прогноза; исполнение подтверждает только личная история. Показаны сумма на облигацию, отдельная личная оценка, номер, тип, длительность периода и дата реестра, если они известны. Неопределённый будущий купон не заменяется нулём.
Личная оценка доступна только при положительных позициях, известной сумме, будущей выплате и известном ещё не прошедшем реестре. Она не подтверждает право на выплату и не учитывает налоги и будущие сделки. Время позиции и устаревание снимка показываются отдельно от календаря выпуска.
Личная история использует журнал операций всех счетов с точным
instrumentUid, включая прошлые годы. Фильтры: все, сделки, купоны, прочее.
Смена фильтра сбрасывает пагинацию; истёкший курсор восстанавливается запросом
первой страницы. Выплаты выпуска не подменяют личные зачисления.
Получение данных и восстановление
Страницу облигации обслуживает инвестиционная подсистема backend.
Запросы /api/v1/bonds требуют действующей сессии с Bearer token и текущего
подключения T-Bank. Backend разрешает идентификатор и получает условия
выпуска, котировку, свечи, позицию, купоны и показатели. Точную форму
транспортного контракта задаёт HTTP API.
BondBy, FindInstrument и GetBondCoupons используют способ
декодирования, сохраняющий отсутствие полей. Общие данные выпуска, quotes,
календари, MOEX metrics и необходимые результаты НКР сохраняются в SQLite.
Личные позиции и оценки выплат используют текущий доступ и сохранённый
portfolio; они не попадают в общие источники.
BondBy переиспользуется зависимостями выпуска. Discovery принадлежит query, свежесть — конкретному source/range. Missing/stale зависимости ставятся в фоновую очередь через прежний limiter; обычный HTTP-ответ не ждёт брокера. Покрытые завершённые свечи не перечитываются после restart. Открытый хвост остаётся изменяемым; ручной refresh охватывает показанный период.
Последняя полная личная оценка сохраняется при ошибке новых обязательных зависимостей, вместе с исходным временем. Неполнота не означает отсутствие выплат. Наблюдение статуса не запускает повторный импорт. Политика источников и границы — в модели свежести.
Разделы загружаются независимо, показывают каркас загрузки и локальную повторную попытку. Ошибка фонового обновления сохраняет последние данные. Смена подключения сбрасывает поддерево клиентских запросов облигаций вместе с остальными финансовыми запросами; выход очищает кэш сессии. Общие график, позиция и личные события имеют общее представление на страницах акций и облигаций.
Основные спецификации портфеля и журнала описывают исходные финансовые понятия. Отдельная основная спецификация страницы облигации в текущем OpenSpec Store не найдена; условия вычислений подтверждены каталогом, рыночными данными, выплатами и проверками. Границы источников описаны в разделе интеграций, сходное разделение рыночных и личных данных — в акциях.
Online reference
Страница облигации, поиск и переход по тикеру обращаются к онлайн-справочнику брокера; сохранённые quotes, свечи, события, ratings и метки портфеля сохраняют собственные границы свежести и ошибок.